2008/10/17 (Fri) 02:30:45 リスクと期待値など

え～頭を冷やし中ですｗｗ


なので、トレードはまだ再開しちょりません。
ので、今日はリスク管理とか期待値とかについて書いてみたりする。



ＦＸとバクチは違うと言っても、ゼロサムなのでどうしてもバクチ的要素は伴うわけで。
それに、上がるか下がるかしか利益は発生しないし。

スワップがあるじゃんって意見もあるかもしれんけど、今、スワップ派と呼ばれてる人たちで生き残ってる人っているんだろうか？
あの玲子さんでもそんなに儲かってないはずだしｗｗ



バクチにもまあ色々あるわけですが。

宝くじ。
これはオレに言わせれば一番率が悪いかな。
滅多に当たらないとか、そういう意味じゃなくリスクに対するリターンが悪すぎるから。
売上の半分をまずは省いて、そっから残りを当選金に充てる仕組み。
なので、理屈上、買った瞬間に半分損してる。

競馬を始めとする公営ギャンブルもこの考え方を当てはめると、宝くじの次に率が悪い事になる。
公営ギャンブルは売上に対して２５％をまずカット、後は宝くじと同じ。
なので、１００円買ったら、買った時点で２５円の損。
毎週土日に馬券を買う人が年間通してチャラだったら、その人はほんとは２５％勝ってる計算になる。

んじゃ、ＦＸだとどうか？
昨今の事情で考えると、今はどこの業者も手数料は無料。
スプレッドも米ドル円だとせいぜいが３pipくらいか。
だとしたら、１万通貨持った時点で３００円の損。
率にしたら３％。
うん、これなら何とかメシは食えるかも・・・・



でもこれはこれでまた問題がある。

ひとつは１日の取引回数の問題。
１０回を越えてくると、いくらスプが安くてもちょっと見逃せない問題になってくる。


例えば、米ドル円を１０枚、１日に１０回トレードしたとする。

スプが３pipだと３００円×１０枚×１０回となる。

計算したら嫌になるよなぁ。
１日に３万円ですか。
そりゃあＦＸの会社は儲かるわなぁ。

で、これを２０日間やるとスプレッドだけで６０万。

これはまだ比較的スプが狭い米ドル円だからいいけど、ポン円とかのクロスを中心にやってる人だともっと凄い数字になるわけで。

相場のない土日に一度勇気を持って、過去のスプレッドという名のショバ代をいくら取引会社に払ったか計算したらどうかなｗ


「儲かる時はちょっとなのに損した時は大きいのよね」

よく聞く話だけど、さっきの理屈で考えると当然の結果ですわな。
スプが１０pipもあるようなポン円ばっかやってる人だと余計そう感じるだろうし。




若い頃のリーマン時代に（倒産した会社にいたって意味ではありませんｗ）会社帰りによく麻雀してたわけですが、週末なんかは終わったら外が明るくなってたなんて事はよくありまして。
終わって計算したら誰が一番勝ったかと言うと、麻雀屋だったなんてオチがよくあったわけでｗｗ


要はこれと同じ事をトレードでもやってるんではないかと。






明日は利回りについて書いてみたいと思う。